ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

کلمات کلیدی :

تعاریف ریسک
انواع ریسک
نگرش های نظری ریسک
شاخص های اندازه گیری ریسک
الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی
پایان نامه ریسک مطلوب و نامطلوب
تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی
شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب

رفتن به سایت اصلی

هدف از این تحقیق پایان نامه ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها می باشد.

 

 

   زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

 

 

   هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی  ناشی از دارایی می داند. بنابر این با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه وبعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.
   در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که « نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند». به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری ریسک    8
2-1-1)بازده    8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11
تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14
2-1-3)ریسک وانواع آن    15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33
2-1-7-1)نیمه واریانس    33
2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37
2-1-7-3)نیم بتا    37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38

پیشینه تحقیق    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

پاورپوینت تحلیل فضای شهری

پاورپوینت تحلیل فضای شهری پاورپوینت تحلیل فضای شهری طراحی شهری ویژگی حرکت بینا بینی خصوصیات طراحی شهری تعریف فضای شهری انواع تقسیم بندی فضا فضای شهری میدان تعین فضایی در یک مکان فضای شهری خیابان انواع تجهیزات در محدوده های…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی کارایی و عملکرد 67 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی کارایی و عملکرد 67 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عملکرد مبانی نظری کارایی مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق عملکرد پیشینه تحقیق کارایی پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی کارایی و عملکرد…

ناگفته های بیت کومین

ناگفته های بیت کومین بیت کومین bitcomine رفتن به سایت اصلی چرا بیت کومین اسکم نیست ؟ چرا برخی می گویند بیت کومین اسکم است؟ آیا با بیت کومین بعد از یک سال به یک بیت کوئین خواهم رسید؟ آری…

بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی توام با مهاربندی واگرا و ارزیابی آیین نامه ها در مورد این سیستمها

بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی توام با مهاربندی واگرا و ارزیابی آیین نامه ها در مورد این سیستمها مهاربندی واگرا ارزیابی لرزه ی سازه ها سیستمهای مهاربندی واگرا مهاربندی واگرا توأم با قاب خمشی اصول بهینه سازی سازه…

ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها

ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها مدارس شهری توانائیهای لازم مدیریت آیین نامه انتصاب مدبران خصوصیات مدیران مدارس شهری ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها دانلود پایان نامه خصوصیات مدیران…

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد کلمات کلیدی : پرسشنامه شادکامی آکسفورد پرسشنامه شادکامی آکسفورد word اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد مولفه های پرسشنامه شادکامی اکسفورد دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi ابعاد پرسشنامه شادکامی آکسفورد رفتن به سایت اصلی تفسیر پرسشنامه شادكامي…

پرسشنامه استاندارد سنجش تعهد سازمانی افراد

پرسشنامه استاندارد سنجش تعهد سازمانی افراد پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی کارکنان پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر پرسشنامه تعهد سازمانی کارکنان پورتر پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی کارکنان دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی کارکنان…

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان عوامل اجتماعي موثر برسلامت سالمندان عوامل جمعيتي موثر برسلامت سالمندان عوامل اقتصادي موثر برسلامت سالمندان عوامل موثر بر سلامت سالمندان عوامل موثر بر سلامت روان سالمندان عوامل موثر بر…

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992 دانلود پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ انواع سبک های تفکر استرنبرگ پرسشنامه استرنبرگ پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ –…

ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن

ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن دانلود مقاله لیزر دانلود مقاله انواع لیزر دانلود مقاله نحوه کار لیزر دانلود مقاله ساختمان لیزر ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن دانلود مقالات برق دانلود مقالات مهندسی برق رفتن…

سیر تحولات و محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید

سیر تحولات و محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید جرایم حدی جرایم حدی در لایحه جدید نوآوری های لایحه جدید در جرایم حدی نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی…

مقاله رشته مهندسی کشاورزی با عنوان سیستم های اطلاعاتی مدیریت در کشاورزی

مقاله رشته مهندسی کشاورزی با عنوان سیستم های اطلاعاتی مدیریت در کشاورزی سیستم های اطلاعاتی سیستم های اطلاعاتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدیریت در کشاورزی دانلود مقاله رشته مهندسی کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مهندسی کشاورزی سیستم…

بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد

بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد دانلود پایان نامه مواد پلیمری شناسایی مواد پلیمری آماده سازی مواد پلیمری روش اکسترودر کردن مواد پلیمری بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و…

نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران

نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران بحران لجستیک مدیریت بحران لجستیک بحران نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران اهمیت لجستیک در مدیریت بحران دانلود مقالات کارشناسی ارشد…

مبانی نظری بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی

مبانی نظری بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی فرآیند ارزیابی عملکرد بهسازی نیروی انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان در…

پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری

پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری کلمات کلیدی : پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری مدیریت هزینه در صنعت بانکداری کنترل هزینه ساختار هزینه در بانک قطع هزینه ها بخش های کلیدی به منظورکاهش هزینه ها مقیاس زمانی کنترل هزینه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله یا سازگاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله یا سازگاری کلمات کلیدی : مبانی نظری مقابله یا سازگاری پیشینه تحقیق مقابله یا سازگاری پیشینه داخلی مقابله یا سازگاری پیشینه خارجی مقابله یا سازگاری پیشینه پژوهش مقابله یا سازگاری پیشینه نظری مقابله یا…

پروپوزال سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان

پروپوزال سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان رضایت شغلی رضایت شغلی معلمین سبک رهبری مدیران سبک رهبری مدیران مدرسه رضایت شغلی معلمین خانم در تهران سنجش میزان رضایت شغلی دبیران زن رابطه سبک رهبری مدیران با…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تحقیق معنویت

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تحقیق معنویت مبانی نظری معنویت پیشینه معنویت دانلود مبانی نظری معنویت پیشینه تحقیق معنویت ادبیات نظری معنویت فصل دوم پایان نامه معنویت مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت ادبیات و مبانی نظری معنویت رفتن به…

پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرسشنامه ERP پرسشنامه مراحل پیاده سازی erp پرسشنامه پیاده سازی erp پیاده سازی erp در سازمان پرسشنامه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان پرسشنامه شاخص های موفقیت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه منبع کنترل بیرونی مبانی نظری منبع کنترل بیرونی پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی پیشینه داخلی منبع کنترل بیرونی پیشینه خارجی منبع کنترل بیرونی پیشینه پژوهش…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنیدگی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنیدگی مبانی نظری تنیدگی دانلود مبانی نظری تنیدگی پیشینه تنیدگی پیشینه تحقیق تنیدگی ادبیات نظری تنیدگی فصل دوم پایان نامه تنیدگی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی ادبیات و مبانی نظری تنیدگی رفتن به سایت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حوزه های دانش کسب و کار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حوزه های دانش کسب و کار کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه حوزه های دانش کسب و کار مبانی نظری حوزه های دانش کسب و کار پیشینه تحقیق حوزه های دانش کسب و کار…

پروپوزال داده کاوی در پزشکی

پروپوزال داده کاوی در پزشکی کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی پروپوزال نویسی داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی پروپوزال در مورد داده کاوی نمونه پروپوزال داده کاوی موضوع پروپوزال داده کاوی دانلود نمونه پروپوزال داده…

معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا

معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا شرکت سایپا سالن مونتاژ خودرو سالن مونتاژ سایپا دانلود مقالات رشته مکانیک معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا دانلود مقالات مکانیک دانلود مقالات مهندسی مکانیک رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مکانیک معرفی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *